Fonctions financières - ClickHouse Documentation

La documentation ci-dessous est générée à partir de la table système system.functions

financialInternalRateOfReturn

Introduit dans : v25.7.0 Calcule le taux de rendement interne (TRI) pour une série de flux de trésorerie se produisant à intervalles réguliers. Le TRI est le taux d’actualisation pour lequel la valeur actuelle nette (NPV) est égale à zéro. Le TRI cherche à résoudre l’équation suivante :

\sum&#95;{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + irr)^i} = 0

Syntaxe

financialInternalRateOfReturn(cashflows[, guess])

Arguments

cashflows — Tableau des flux de trésorerie. Chaque valeur représente un paiement (valeur négative) ou un revenu (valeur positive). Array(Int8/16/32/64) ou Array(Float*)
[, guess] — Estimation initiale facultative (valeur constante) du taux de rendement interne (par défaut : 0.1). Float*

Valeur renvoyée Renvoie le taux de rendement interne ou NaN si le calcul ne parvient pas à converger, si le tableau d’entrée est vide ou ne contient qu’un seul élément, si tous les flux de trésorerie sont nuls ou si d’autres erreurs de calcul se produisent. Float64 Exemples simple_example

Query

SELECT financialInternalRateOfReturn([-100, 39, 59, 55, 20])

Response

0.2809484211599611

simple_example_with_guess

Query

SELECT financialInternalRateOfReturn([-100, 39, 59, 55, 20], 0.1)

Response

0.2809484211599611

financialInternalRateOfReturnExtended

Introduit dans : v25.7.0 Calcule le taux de rendement interne étendu (XIRR) pour une série de flux de trésorerie survenant à des intervalles irréguliers. Le XIRR est le taux d’actualisation pour lequel la valeur actuelle nette (NPV) de l’ensemble des flux de trésorerie est égale à zéro. Le XIRR cherche à résoudre l’équation suivante (exemple pour ACT_365F) :

\sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}} = 0

Les tableaux doivent être triés par date en ordre croissant. Les dates doivent être uniques. Syntaxe

financialInternalRateOfReturnExtended(cashflow, date [, guess, daycount])

Arguments

cashflow — Un tableau de flux de trésorerie correspondant aux dates du second paramètre. Array(Int8/16/32/64) ou Array(Float*)
date — Un tableau trié de dates uniques correspondant aux flux de trésorerie. Array(Date) ou Array(Date32)
[, guess] — Facultatif. Estimation initiale (valeur constante) pour le calcul du XIRR. Float*
[, daycount] — Convention de décompte des jours facultative (par défaut : ‘ACT_365F’). Valeurs acceptées :
‘ACT_365F’ - Réel/365 fixe : utilise le nombre réel de jours entre les dates divisé par 365
‘ACT_365_25’ - Réel/365,25 : utilise le nombre réel de jours entre les dates divisé par 365,25 String

Valeur renvoyée Renvoie la valeur XIRR. Si le calcul ne peut pas être effectué, renvoie NaN. Float64 Exemples simple_example

Query

SELECT financialInternalRateOfReturnExtended([-10000, 5750, 4250, 3250], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')])

Response

0.6342972615260243

simple_example_with_guess

Query

SELECT financialInternalRateOfReturnExtended([-10000, 5750, 4250, 3250], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')], 0.5)

Response

0.6342972615260243

simple_example_daycount

Query

SELECT round(financialInternalRateOfReturnExtended([100000, -110000], [toDate('2020-01-01'), toDate('2021-01-01')], 0.1, 'ACT_365_25'), 6) AS xirr_365_25

Response

0.099785

financialNetPresentValue

Introduit dans : v25.7.0 Calcule la valeur actuelle nette (NPV) d’une série de flux de trésorerie, en supposant des intervalles de temps égaux entre chaque flux. Variante par défaut (start_from_zero = true) :

\sum&#95;{i=0}^{N-1} \frac{values_i}{(1 + rate)^i}

Variante compatible avec Excel (start_from_zero = false) :

\sum&#95;{i=1}^{N} \frac{values_i}{(1 + rate)^i}

Syntaxe

financialNetPresentValue(rate, cashflows[, start_from_zero])

Arguments

rate — Le taux d’actualisation à appliquer. Float*
cashflows — Tableau de flux de trésorerie. Chaque valeur représente un paiement (valeur négative) ou un revenu (valeur positive). Array(Int8/16/32/64) ou Array(Float*)
[, start_from_zero] — Paramètre booléen facultatif indiquant s’il faut commencer le calcul de la VAN à partir de la période 0 (true) ou de la période 1 (false, compatible avec Excel). Par défaut : true. Bool

Valeur renvoyée Renvoie la valeur actuelle nette sous la forme d’une valeur de type Float64. Float64 Exemples default_calculation

Query

SELECT financialNetPresentValue(0.08, [-40000., 5000., 8000., 12000., 30000.])

Response

3065.2226681795255

calcul_compatible_Excel

Query

SELECT financialNetPresentValue(0.08, [-40000., 5000., 8000., 12000., 30000.], false)

Response

2838.1691372032656

financialNetPresentValueExtended

Introduced in: v25.7.0 Calculates the Extended valeur actuelle nette (XNPV) for a series of flux de trésorerie occurring at irregular intervals. XNPV considers the specific timing of each flux de trésorerie when calculating present value. XNPV equation for ACT_365F:

XNPV=\sum_{i=1}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}}

Les tableaux doivent être triés par date en ordre croissant. Les dates doivent être uniques.

Cette fonction est non déterministe : elle peut renvoyer des résultats différents pour les mêmes arguments.

Syntax

financialNetPresentValueExtended(rate, cashflows, dates[, daycount])

Arguments

rate — The taux d’actualisation to apply. Float*
cashflows — Array of flux de trésorerie. Each value represents a payment (negative value) or income (positive value). Must contain at least one positive and one negative value. Array(Int8/16/32/64) or Array(Float*)
dates — Array of dates corresponding to each flux de trésorerie. Must have the same size as cashflows array. Array(Date) or Array(Date32)
[, daycount] — Optional convention de décompte des jours. Supported values: 'ACT_365F' (default) — Actual/365 Fixed, 'ACT_365_25' — Actual/365.25. String

Returned value Returns the valeur actuelle nette as a Float64 value. Float64 Examples Basic usage

Query

SELECT financialNetPresentValueExtended(0.1, [-10000., 5750., 4250., 3250.], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')])

Response

2506.579458169746

Using different convention de décompte des jours

Query

SELECT financialNetPresentValueExtended(0.1, [-10000., 5750., 4250., 3250.], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')], 'ACT_365_25')

Response

2507.067268742502

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